Chủ Nhật, 28 Tháng Mười Một, 2021
spot_imgspot_imgspot_img

Tương quan tiền tệ trong giao dịch ngoại hối là gì? Làm thế nào nó hoạt động trong Exness

spot_img

Có rất nhiều kỹ thuật mà các nhà giao dịch ngoại hối có thể sử dụng để giao dịch thị trường và cải thiện chiến lược giao dịch của họ. Một trong những kỹ thuật mạnh mẽ nhất nhưng thường bị bỏ quên là giao dịch trên tương quan ngoại hối. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các nhà giao dịch giao dịch nhiều hơn một cặp tiền tệ hoặc muốn xây dựng danh mục giao dịch, trong trường hợp đó, mối tương quan ngoại hối có thể thúc đẩy đáng kể lợi nhuận và giảm rủi ro thị trường. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đề cập đến mọi thứ bạn cần biết về mối tương quan giữa các cặp ngoại hối và thậm chí chúng tôi sẽ nâng nó lên cấp độ tiếp theo bằng cách giới thiệu mối tương quan tiền tệ trên các bản tin. Mặc dù ban đầu, mối tương quan Forex nghe có vẻ phức tạp và đáng sợ, nhưng tôi đảm bảo với bạn rằng bạn khá dễ dàng kết hợp vào thói quen giao dịch hàng ngày của mình một khi bạn hiểu đúng về khái niệm này.

Tương quan là gì?

Trước khi đi vào mối tương quan Forex, trước tiên chúng ta cần giải thích mối tương quan nghĩa là gì. Tương quan là một phương pháp thống kê đo lường sự phụ thuộc lẫn nhau giữa hai hoặc nhiều biến. Nói cách khác, sự tương quan đo lường cách một biến sẽ hoạt động như thế nào đối với sự thay đổi của một biến khác.

Tương quan được thể hiện bằng hệ số tương quan, có thể nhận giá trị từ -1 đến 1. Về cơ bản, hệ số tương quan -1 phản ánh mối tương quan âm hoàn hảo, có nghĩa là nếu một biến tăng, biến kia sẽ giảm xuống mức tương tự . Hệ số tương quan bằng 1 là một hệ số tương quan thuận hoàn hảo, có nghĩa là nếu một biến số tăng, biến số kia sẽ tăng theo cùng một mức độ. Cuối cùng, hệ số tương quan bằng 0 báo hiệu rằng không tồn tại mối quan hệ thống kê có ý nghĩa giữa hai biến, tức là chúng không tương quan theo bất kỳ cách nào và di chuyển hoàn toàn độc lập với nhau.

Tương quan âm và dương hoàn hảo là rất hiếm. Hệ số tương quan thường nhận giá trị cao hơn -1 và thấp hơn +1. Ví dụ, giá trị 0,5 báo hiệu rằng hai biến có tương quan thuận, tức là cả hai thường sẽ di chuyển theo cùng một hướng. Tương tự, hệ số tương quan -0,5 báo hiệu rằng hai biến có tương quan nghịch và thường sẽ di chuyển theo hướng ngược nhau.

Hình ảnh sau đây cho thấy mối tương quan tích cực và tiêu cực trông như thế nào.
Tương quan tiền tệ trong giao dịch ngoại hối là gì? Làm thế nào nó hoạt động trong Exness
Hệ số tương quan được tính toán bằng các công thức toán học nằm ngoài phạm vi của bài viết này. Hiện tại, điều quan trọng là bạn phải hiểu khái niệm cơ bản về các mối tương quan và hệ số tương quan. Để tóm tắt phần giới thiệu ngắn này, mối tương quan đo lường sự phụ thuộc lẫn nhau giữa hai biến số, với độ mạnh của mối tương quan được thể hiện dưới dạng hệ số tương quan (-1 = các biến chuyển động ngược chiều, +1 = các biến chuyển động cùng chiều, 0 = không có mối quan hệ đáng kể nào tồn tại giữa hai biến).

Tương quan tiền tệ hoạt động như thế nào

Bây giờ bạn đã biết mối tương quan là gì và nó được đo lường như thế nào, đã đến lúc xem nó có thể được sử dụng như thế nào khi giao dịch Forex. Trong trường hợp này, hai biến được phân tích về sự phụ thuộc lẫn nhau là tỷ giá hối đoái của các cặp tiền tệ. Trong một mối tương quan hoàn hảo với hệ số tương quan +1, hai cặp tiền sẽ luôn di chuyển theo cùng một hướng và ở cùng một mức độ. Tương tự, mối tương quan âm hoàn hảo của -1 sẽ chỉ ra rằng hai cặp tiền tệ sẽ luôn di chuyển theo hướng ngược nhau và ở cùng một mức độ, nghĩa là nếu một cặp tăng 100 pips, cặp kia sẽ giảm 100 pips và ngược lại.

Rõ ràng, có những ví dụ cực đoan, và mối tương quan tích cực và tiêu cực hoàn hảo chỉ đơn giản là không tồn tại trong Forex, hoặc bất kỳ thị trường tài chính nào khác. Tuy nhiên, một số cặp tiền tệ có thể tiến rất gần đến mối tương quan hoàn hảo, như chúng ta sẽ thấy ở phần sau.

Như bạn thấy, biết các hệ số tương quan trong thị trường Forex có thể giúp bạn cải thiện hiệu suất giao dịch và giảm thiểu rủi ro khi giao dịch. Nếu bạn mở một vị thế mua trên hai cặp tiền tệ có tương quan thuận mạnh với hệ số tương quan từ 0,5 đến 1,0, về cơ bản bạn đang tăng rủi ro vì cả hai cặp tiền này có thể sẽ di chuyển theo cùng một hướng trong hầu hết thời gian.

Trong thị trường ngoại hối, chúng ta có thể xác định ba loại tương quan:

1) Tương quan giữa các đồng tiền riêng lẻ

2) Tương quan giữa các cặp tiền

3) Tương quan dựa trên các bản phát hành kinh tế vĩ mô (tin tức)

Trong những dòng sau, chúng tôi sẽ đề cập đến cả ba loại tương quan Forex.

Tương quan giữa các loại tiền tệ

Một trong những kiểu tương quan cơ bản nhất mà bất kỳ nhà giao dịch ngoại hối nào cũng nên hiểu là giữa các loại tiền tệ. Hai loại tiền tệ riêng lẻ thực sự có thể thể hiện một mối tương quan nhất định do các đặc điểm cơ bản cụ thể của chúng. Để giải thích mối tương quan giữa các loại tiền tệ riêng lẻ, trước tiên hãy trình bày cách chúng có xu hướng hoạt động trong các môi trường thị trường khác nhau.

Như bạn đã biết, có tám loại tiền tệ chính được giao dịch trên thị trường Forex: đô la Mỹ, bảng Anh, euro, franc Thụy Sĩ, đô la Canada, đô la Úc, đô la New Zealand và đồng yên Nhật. Một số người trong số họ có xu hướng di chuyển song song trong khi những người khác di chuyển theo các hướng ngược lại.

Các loại tiền tệ rủi ro, chẳng hạn như đô la Úc, đô la New Zealand và ở mức độ thấp hơn là đồng euro, có xu hướng giảm giá đồng thời trong thời điểm bất ổn kinh tế và chính trị toàn cầu. Điều này đặc biệt đúng đối với đồng đô la Úc và đô la New Zealand. Tương tự, khi những người tham gia thị trường tỏ ra thèm muốn rủi ro hơn, các đồng tiền này có xu hướng tăng giá. Đặc điểm này làm cho chúng có tương quan tích cực về tiền tệ.

Ngược lại với các loại tiền tệ rủi ro là các loại tiền tệ trú ẩn an toàn, chẳng hạn như đồng yên Nhật, đồng franc Thụy Sĩ và ở mức độ thấp hơn là đô la Mỹ. Những đồng tiền này có xu hướng tăng giá trong thời điểm bất ổn về kinh tế và chính trị, đó là lý do tại sao chúng được gọi là nơi trú ẩn an toàn. Các nhà đầu tư chuyển vốn của họ vào các loại tiền tệ này trong thời điểm thị trường căng thẳng, khiến chúng tăng giá. Một lần nữa, các loại tiền tệ trú ẩn an toàn chủ yếu là các loại tiền tệ có tương quan thuận. Tuy nhiên, các loại tiền tệ trú ẩn an toàn hầu hết đều có tương quan nghịch (hoặc tiêu cực) với các loại tiền tệ rủi ro.

Để giải thích thêm về khái niệm này, một số loại tiền tệ được đề cập cũng có tương quan với giá hàng hóa, chẳng hạn như đô la Canada, đô la Úc và đô la New Zealand. Đồng đô la Canada có tương quan chặt chẽ với giá dầu, vì Canada là nước sản xuất dầu lớn. Khi dầu tăng, đồng đô la Canada rất có thể sẽ tăng theo. Đồng đô la Úc tương quan với giá quặng sắt và các tài nguyên thiên nhiên khác là những mặt hàng xuất khẩu chính của Úc, tương tự như đồng đô la New Zealand. Điều này làm cho các loại tiền tệ này có tương quan thuận với hàng hóa.

Tương quan giữa các cặp tiền tệ

Trong khi mối tương quan ngoại hối giữa các loại tiền là điều quan trọng cần hiểu, các nhà giao dịch ngoại hối thường sử dụng bảng ma trận tương quan ngoại hối để phân tích mối tương quan giữa các cặp tiền tệ khác nhau. Vì tiền tệ luôn được định giá theo cặp, nên việc tuân theo các hệ số tương quan giữa các cặp để giao dịch thị trường và tận dụng lợi thế của mối tương quan giữa các cặp là rất hợp lý.

Tại thời điểm này, cần phải nói rằng tương quan tiền tệ liên tục thay đổi theo thời gian. Nếu một cặp có mối tương quan dương trước đây, điều đó không có nghĩa là cặp đó sẽ tiếp tục thể hiện mối tương quan thuận trong tương lai. Trên thực tế, mối tương quan thậm chí có thể thay đổi từ tích cực sang tiêu cực theo thời gian, mặc dù điều này rất hiếm khi xảy ra.

Ngoài ra, các hệ số tương quan có thể thay đổi theo các khung thời gian khác nhau. Mặc dù một cặp có thể có mối tương quan dương khiêm tốn trên khung thời gian 4 giờ, nhưng mối tương quan đó có thể tăng cường đáng kể trong khung thời gian hàng tuần hoặc hàng tháng. Ví dụ, các cặp EUR / USDUSD / CHF có mối tương quan thuận đặc biệt là 0,95 vào đầu năm 2000. Nói cách khác, hai cặp này gần như có tương quan thuận hoàn toàn, với 95% tất cả các chuyển động được bắt chước bởi cặp kia. Kể từ đó, mối tương quan tích cực cao này đã thay đổi nhưng các cặp vẫn di chuyển theo cùng một hướng trong hầu hết thời gian.

Một ví dụ điển hình khác là cặp GBP / USDEUR / USD. Cặp GBP / USD thường xuyên vẽ ra định hướng cho cặp EUR / USD. Nếu cặp đầu tiên tăng, cặp thứ hai sẽ sớm theo sau và ngược lại.

Những Hội chợ Ngoại hối nào có tương quan?

Bảng sau đây cho thấy hệ số tương quan hiện tại của các cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất.
Tương quan tiền tệ trong giao dịch ngoại hối là gì? Làm thế nào nó hoạt động trong Exness
Bảng hiển thị các hệ số tương quan được tính toán từ tháng 11 năm 2012 đến tháng 9 năm 2018. Như bạn có thể thấy, các cặp bao gồm cùng một loại tiền tệ với đồng tiền cơ sở hoặc đồng tiền đối ứng có xu hướng có mối tương quan mạnh hơn, điều này không có gì ngạc nhiên khi các nguyên tắc cơ bản giống nhau tác động đến các cặp đó . EUR / USDEUR / CHF có mối tương quan thuận rất mạnh là 0,91, trong khi GBP / JPYEUR / GBP thể hiện mối tương quan âm mạnh là -0,85 (bởi vì bảng Anh là tiền tệ cơ bản trong một cặp và đồng tiền đối chiếu trong cặp thứ hai), làm cho những cặp này trở thành một trong những cặp tương quan Forex tốt nhất. Tỷ giá EUR / USDAUD / USD cũng cho thấy mối tương quan thuận chặt chẽ là 0,91. Bảng tương quan các cặp ngoại hối này còn được gọi là ma trận ngoại hối. Bảng tương quan ngoại hối nên được tra cứu thường xuyên, vì các mối tương quan có thể thay đổi theo thời gian.

Tương quan ngoại hối dựa trên các bản tin kinh tế vĩ mô

Các mối tương quan cũng có thể được tính toán cho tác động của việc phát hành tin tức đối với các loại tiền tệ nhất định. Các nhà giao dịch ngoại hối sử dụng chiến lược giao dịch tin tức có thể được hưởng lợi rất nhiều từ điều này; vì những mối tương quan này cho biết một số loại tiền tệ nhất định hoạt động như thế nào sau khi một bản tin kinh tế vĩ mô (hoặc tin tức) quan trọng được công bố. Những phát hiện này một lần nữa bị ảnh hưởng bởi các đặc điểm cụ thể của tiền tệ. Ví dụ, các nơi trú ẩn an toàn như đồng franc Thụy Sĩ có xu hướng ít bị ảnh hưởng bởi các bản phát hành kinh tế vĩ mô của Thụy Sĩ trong nước, điều này không có gì ngạc nhiên khi các nhà đầu tư đang tìm kiếm căng thẳng thị trường ở các khu vực khác trên thế giới để đầu tư vào đồng franc Thụy Sĩ. Đó là lý do tại sao đồng franc Thụy Sĩ có mối tương quan khá lỏng lẻo với các bản phát hành trong nước.

Mặt khác, bảng Anh cho thấy mối tương quan tích cực mạnh nhất giữa các đồng tiền châu Âu giữa các phát hành kinh tế vĩ mô trong nước và giá trị của đồng nội tệ. Một lần nữa, đồng euro có mối tương quan không mấy ấn tượng với việc phát hành các con số ở châu Âu. Điều này có thể được giải thích một phần với cách Eurostat báo cáo các tin tức chính. Thông thường, các nước Eurozone như Đức và Pháp công bố báo cáo của họ trước Eurostat (trước tiên phải thu thập dữ liệu từ tất cả các nước Eurozone) và tỷ giá hối đoái đã được định giá theo cách trước khi Eurostat phát hành một báo cáo tổng hợp cho Eurozone.

Trong quá trình nghiên cứu, tôi đã sử dụng các báo cáo diễn biến thị trường sau đây: các cuộc họp chính sách tiền tệ liên quan đến lãi suất, thay đổi tổng sản phẩm quốc nội, thay đổi tỷ lệ thất nghiệp và thay đổi tỷ lệ lạm phát. Về cơ bản, nghiên cứu dựa trên việc thu thập các con số thực tế và dự báo cho các bản phát hành được đề cập trong 10 năm qua, sau đó đo lường các biến động của đồng nội tệ. Các đơn vị tiền tệ là một phần của nghiên cứu là bảng Anh, franc Thụy Sĩ và đồng euro.

Các phát hiện chính được tóm tắt trong bảng sau:

Lãi suất GDP Tỷ lệ thất nghiệp Lạm phát Giảm phát
EUR
Hệ số tương quan 0,382 -0,07 -0,498 -0,542 0,584
Cỡ mẫu 6 14 số 8 7 6
df (n-2) 4 12 6 5 4
phương pháp bảng t bảng t bảng t bảng t bảng t
t 0,827 -0,243 -1,407 -1,442 1,439
p 0,227 0,406 0,105 0,104 0,112
GBP
Hệ số tương quan 0,46 0,917 -0,694 0,909
Cỡ mẫu 5 12 6 9
df (n-2) 3 10 4 7
phương pháp bảng r bảng t bảng t bảng t
t 7,27 -1,928 5,77
p 0,0000135 0,063 0,00034
CHF
Hệ số tương quan 0,39 0,44 0,417 0,685 0,533
Cỡ mẫu 4 9 5 số 8 9
df (n-2) 2 7 3 6 7
phương pháp bảng r bảng t bảng r bảng t bảng t
t 1.296 2.303 1.756
p 0,118 0,030 0,061

Các phát hiện trong bảng trên cho thấy bảng Anh có mối tương quan mạnh nhất với các báo cáo trong nước về GDP và tỷ lệ lạm phát. Đồng bảng Anh có hệ số tương quan 0,91 với sự thay đổi trong GDP (khi GDP thực tế khác với dự kiến) và hệ số tương quan 0,90 với giá trị lạm phát bất ngờ (khi tỷ lệ lạm phát thực tế khác với dự kiến). Đồng euro có kết quả không mấy ấn tượng khi đồng tiền này giảm với tỷ lệ thất nghiệp thấp hơn dự kiến ​​(hệ số tương quan -0,498) và tỷ lệ lạm phát thấp hơn dự kiến ​​(-0,542). Sự phụ thuộc lẫn nhau với lãi suất là tích cực, nhưng không mạnh trên cả ba loại tiền tệ, điều này có thể được giải thích một phần bởi thực tế là các thị trường đã tính đến sự thay đổi lãi suất trước khi chúng thực sự xảy ra.

Đồng franc Thụy Sĩ, như dự kiến, cho thấy mối tương quan tích cực nhưng không quá mạnh trên diện rộng. Như chúng tôi đã nêu trước đây, đồng franc Thụy Sĩ là nơi trú ẩn an toàn và có xu hướng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác bên ngoài các báo cáo kinh tế vĩ mô trong nước.

Tương quan Forex giữa các cặp

Các chiến lược cặp tương quan ngoại hối dựa trên mối tương quan giữa các loại tiền tệ, các cặp và các bản phát hành kinh tế vĩ mô để giao dịch trên thị trường. Các nhà giao dịch ngoại hối thường sử dụng chỉ báo tương quan Forex để cập nhật các hệ số tương quan hiện tại của các cặp tiền tệ và xây dựng chiến lược của họ xung quanh nó.

Về cơ bản, bạn không muốn mua hai cặp có hệ số tương quan dương cao, vì rủi ro thị trường của bạn sẽ đồng thời tăng lên. Mua một lô EUR / USD và một lô AUD / USD gần như sẽ có tác động tương tự như mua hai lô EUR / USD, vì hai cặp này có tương quan thuận với hệ số tương quan là 0,91, tức là chúng di chuyển trong cùng hướng trong hầu hết thời gian.

Để xây dựng một chiến lược xoay quanh các mối tương quan, bạn cần sử dụng những phát hiện này để làm lợi thế cho mình. Xây dựng danh mục các cặp tiền tệ không cho thấy mối tương quan tích cực hoặc tiêu cực cao giữa các cặp. Bạn có thể thêm EUR / USD, AUD / USD và bất kỳ cặp nào khác trong danh mục đầu tư của mình, nhưng tổng danh mục đầu tư phải bao gồm các cặp tương quan khác nhau để bạn giảm rủi ro thị trường. Thiết lập giao dịch tốt nhất phát sinh khi hai cặp tương quan nghịch cùng hiển thị thiết lập mua hoặc bán hoặc khi hai cặp tương quan tích cực mạnh hiển thị thiết lập đối lập, tức là một dài và một ngắn. Trong những trường hợp này, bạn có thể khai thác tối đa các giao dịch và giảm thiểu rủi ro thị trường của mình bởi vì nếu một thiết lập không có lợi cho bạn, thiết lập còn lại sẽ có khả năng xảy ra.

Phần kết luận

Tương quan cặp tiền tệ ngoại hối là một chủ đề quan trọng thường bị bỏ qua không chỉ bởi những người mới bắt đầu, mà cả những nhà giao dịch cao cấp. Tương quan là một khái niệm thống kê đo lường sự phụ thuộc lẫn nhau của hai biến. Sự tương quan được thể hiện bằng một hệ số tương quan, có thể nhận các giá trị từ -1 đến +1. Hệ số tương quan -1 cho thấy mối tương quan âm hoàn toàn, nghĩa là hai biến số di chuyển theo hướng ngược nhau và ở cùng một mức độ mọi lúc. Tương tự, hệ số tương quan +1 là một mối tương quan hoàn toàn thuận, với hai biến số chuyển động cùng chiều và ở cùng một mức độ mọi lúc. Hệ số tương quan bằng 0 cho thấy không tồn tại sự phụ thuộc lẫn nhau đáng kể giữa hai biến.

Tương quan thị trường Giao dịch ngoại hối liên quan đến việc nhận thức được mối tương quan hiện tại giữa các cặp tiền tệ để tận dụng chúng bằng cách giảm rủi ro giao dịch của bạn. Trong thị trường ngoại hối, có ba mối tương quan chính mà bạn cần lưu ý: tương quan giữa các đồng tiền riêng lẻ, tương quan giữa các cặp tiền và tương quan giữa các đồng tiền dựa trên cơ sở phát hành kinh tế vĩ mô.

Đảm bảo hiểu đầy đủ các khái niệm này nếu bạn muốn giao dịch trên các mối tương quan Forex. Đọc sách điện tử có tiêu đề “pdf chiến lược tương quan ngoại hối” có thể cung cấp cho bạn thông tin chi tiết hơn về tương quan ngoại hối, có thể giúp bạn xây dựng danh mục đầu tiên về các cặp tiền tệ sẽ tăng hiệu suất giao dịch và giảm rủi ro.

ForexFactoryvn.com là một trạm thông tin cho các nhà giao dịch ngoại hối, hàng hóa, chỉ số và tiền điện tử. Cung cấp cho bạn các chiến lược và cơ hội giao dịch tốt nhất đồng thời trang bị cho bạn những công cụ cần thiết để thành công. Nhận các tín hiệu giao dịch miễn phí , thông tin chi tiết về thị trường hàng ngày, mẹo, các tài nguyên giáo dục tốt nhất, giao dịch xã hội và hơn thế nữa …

Mở tài khoản giao dịch với một trong những nhà môi giới được đề xuất của chúng tôi và bắt đầu giao dịch bằng cách tuân theo các tín hiệu ngoại hối và chiến lược giao dịch của chúng tôi!

ForexFactoryvn.com có được sử dụng miễn phí không?

Chắc chắn rồi! Tất cả các dịch vụ đều miễn phí, vì vậy bạn có thể tận dụng các cơ hội mà giao dịch ngoại hối mang lại.

Xem Câu hỏi thường gặp của chúng tôi
spot_img

“Tôi đã xem qua FOREXFACTORYVN.COM và bắt đầu theo dõi các tín hiệu giao dịch của bạn. Tôi không thể tin được rằng những tín hiệu hoạt động tuyệt vời như vậy lại hoàn toàn miễn phí! Tôi rất biết ơn về dịch vụ và sự hỗ trợ này. Các dịch vụ của bạn thực sự hữu ích cho người mới như tôi. Rất khuyến khích!

Kim Tuyền

Long An Việt Nam

“Tôi đã giao dịch với các tín hiệu ngoại hối miễn phí của bạn trong gần một tháng nay và cho đến nay rất tốt. Đây là lần đầu tiên tôi sao chép các tín hiệu ngoại hối và thành thật mà nói, nó tốt hơn rất nhiều so với giao dịch một mình. Tôi thực sự thích nó . Tôi không thể tin được rằng ai đó đang cho đi những tín hiệu miễn phí thực sự có hiệu quả! Tôi nghĩ rằng phải có một cơ hội, nhưng tôi ngạc nhiên là họ có hiệu quả và lần đầu tiên tôi có nhiều khả năng sẽ mở một tài khoản thực vì bạn . Tiếp tục công việc tốt

Siddhart Mohan

Nam Phi

“Có vẻ như có một số bộ óc vĩ đại đằng sau tín hiệu forex của bạn đang theo dõi những chân nến đó một cách kín kẽ, luôn hoàn thành công việc. Cảm ơn bạn!”

Võ Minh Thông

Hồ Chí Minh, Việt Nam

“Các bạn làm tốt lắm, tôi đã mở tài khoản và theo bạn một thời gian … Cảm ơn vì tín hiệu tốt nhất.”

Hưng

Hà Nội, Việt Nam

Cảm ơn bạn , tôi chỉ vô tình tìm thấy bạn trên mạng tìm kiếm Google thành thật mà nói nó rất tối rất khuyến khích các bạn hãy tiếp tục công việc đừng dừng lại các bạn ăn khoai lang và cho đi những thứ tuyệt vời cảm ơn Forexfactory Việt Nam.

Trần Đức Huy

Hà Nội, Việt Nam

Leave a Reply

How can I help you?
Chuyển đến thanh công cụ